Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions.
| dc.contributor | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC/USP | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fioruci, José | |
| dc.contributor.author | Ehlers, Ricardo S. | |
| dc.contributor.author | Andrade Filho, Marinho Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-21T17:22:16Z | |
| dc.date.available | 2017-07-21T17:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The main goal in this paper is to develop and apply stochastic simulation techniques for GARCH models with multivariate skewed distributions using the Bayesian approach. | pt_BR |
| dc.description.notes | Notas do ICMC, Série Estatística; 87 | pt_BR |
| dc.format | 16 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.icmc.usp.br//handle/RIICMC/6616 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject | Processos estocásticos | pt_BR |
| dc.subject | Inferência bayesiana | pt_BR |
| dc.title | Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modelos de GARCH multivariados bayesianos com correlações dinâmicas e erro assimétrico distribuições. | pt_BR |
| dc.type.category | Notas do ICMC - série Estatística | pt_BR |
| usp.description.abstracttranslated | O principal objetivo deste trabalho é desenvolver e aplicar técnicas de simulação estocástica para modelos GARCH com distribuições diferidas multivariadas usando a abordagem bayesiana. | pt_BR |