Copula-GARCH model selection: a Bayesian approach.
| dc.contributor | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC/USP | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rossi, João Luiz | |
| dc.contributor.author | Ehlers, Ricardo S. | |
| dc.contributor.author | Andrade Filho, Marinho Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T18:45:40Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T18:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | We study multivariate time series models where the dependence structure between the series is modelled through copulas. | pt_BR |
| dc.description.notes | Notas do ICMC, Série Estatística; 88 | pt_BR |
| dc.format | 14 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.icmc.usp.br//handle/RIICMC/6601 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject | Processos estocásticos | pt_BR |
| dc.subject | Inferência bayesiana | pt_BR |
| dc.title | Copula-GARCH model selection: a Bayesian approach. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Seleção do modelo Copula-GARCH: uma abordagem bayesiana. | pt_BR |
| dc.type.category | Notas do ICMC - série Estatística | pt_BR |
| usp.description.abstracttranslated | Estudamos modelos de séries temporais multivariadas onde a estrutura de dependência entre as séries é modelada através de copulas. | pt_BR |