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Navegando por Autor "Ehlers, Ricardo S."

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    Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions.
    (2012) Fioruci, José; Ehlers, Ricardo S.; Andrade Filho, Marinho Gomes de
    The main goal in this paper is to develop and apply stochastic simulation techniques for GARCH models with multivariate skewed distributions using the Bayesian approach.
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    Copula-GARCH model selection: a Bayesian approach.
    (2012) Rossi, João Luiz; Ehlers, Ricardo S.; Andrade Filho, Marinho Gomes de
    We study multivariate time series models where the dependence structure between the series is modelled through copulas.

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